跳到主要內容

部落格導覽

選擇權策略進階分析,分析選擇權很好用的工具 - Options

選擇權策略

 
選擇權策略分析是一項很實用的工具
幾乎每個券商的電腦版都有這個功能
今天就來示範一下
選擇權策略分析這個功能的好用之處吧!


選擇權策略分析

T字報價表

T字報價表


首先我們看畫面上半部紅色框框的部分
這個叫做T字報價表
你可以在這裡看到關於買權、賣權的資訊
查找各個不同履約價它們的權利金報價、買價賣價
你如果想要買,那你要看賣價是多少
反之想要賣,要看買價是多少
以及可以看到現在成交的價格是多少


成交量、理論價差、隱含波動率、時間價值、未平倉量

除了價格之外,成交量也是很重要的一部分
因為成交量如果很少,買價與賣價就有可能出現很大的差異
一般我們稱之為流動性風險

除了成交量在左上角的欄位,你還可以挑選你想要看到資訊
例如理論價差、隱含波動率、時間價值、未平倉量


Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho

在左上角的第二個欄位,則是可以看到選擇權的風險係數
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho
可以看到各個履約價,買權與賣權對應到的風險係數是多少
至於這些係數代表何種含意
可以參考以前寫的這篇文章:簡單介紹選擇權的風險係數


損益線圖、損益明細、風險表

損益線圖


再來下半部,是可以讓你看部位的損益
不論你是想要做模擬,或是查看庫存部位的損益線圖,都很好用
如果你是要做模擬,就在T字報價表的部分點選你要的部位
例如上圖,我點了18000與18200的買權,組合成看多價差來模擬
在左下角按一下分析
就能在右下角就能看到損益線圖是長什麼樣子

你如果想要看自己現在未平倉的部位整體長什麼樣子
可以在上方找到庫存試算
點一下之後就會跑出你目前的部位
也是一樣,按左下角分析就會跑出損益線圖

除了損益線圖,在中間下方偏左的欄位
還可以選擇損益明細風險表
損益明細會告訴你標的物在價格多少的時候,你的部位會有什麼樣的損益

損益明細

風險表則是告訴你,你的部位的風險係數目前是什麼情況
舉例來說,如果你看到你的部位風險係數Delta是>0,表示你的部位是看多

風險表





------------------------------------------------------------------------------


初次來到我部落格的朋友可以參考我的部落格導覽連結:


如果虛擬貨幣想開戶交易的朋友可以看這篇文章的教學:


想知道基礎的選擇權策略大補帖可以參考這篇文章:


寫給新手的股票介紹:


OP凱文的社群連結:
© 2020 OP凱文