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什麼是RSI(相對強弱指標)?Relative Strength Index

什麼是RSI



 
嗨大家好,我是凱文
今天要介紹的是很多人會使用的RSI(相對強弱指標)
傳統用法與KD相似,是屬於逆勢作法
拿來抓過熱時做空,過冷時做多的時機


RSI



什麼是RSI

概念
它是藉由價格的漲跌來表達強度的一種指標
因為RSI會去考量到時間以及漲跌幅的變化
所以也能透過RSI來判斷價格走勢的快慢與幅度

例如,價格是強力往上衝
那RSI指標也會很乾淨俐落的往上飆到極端值
但如果是走三步退兩步
那RSI指標則會卡在中間區域


公式計算
RSI = n日漲幅EMA / (n日漲幅EMA + n日跌幅EMA) * 100%
(一般軟體預設n是14)

EMA我們在"什麼是均線"的章節有提到,這是指數移動平均
就是"時間越接近現在的越重要,越遠的越不重要"
並且是呈現指數遞減的狀態
但後來有人發現用SMA(簡單移動平均)來計算
算出來的數字也差不多
所以上面RSI的公式裡
把n日漲幅EMA替換成"n日漲幅平均"
把n日跌幅EMA替換成"n日跌幅平均",也是通用的

舉個例子,

最近n天中(我們帶入14)
上漲有8天,這8天總漲幅是16%,所以總漲幅(16) / 天數(8) = 平均漲幅(2)
下跌有6天,這6天總跌幅是6%,所以總跌幅(6) / 天數(6) = 平均跌幅(1)
再來我們帶入公式:
2 / (2 + 1) * 100% = 66.7%

所以計算出來的RSI值會介於0~100之間
越靠近100,代表上漲力道越強勢
越靠近0,代表下跌力道越強勢


RSI如何使用

1.超買、超賣
一般定義是
當RSI>70,代表市場過熱,接下來有可能反轉向下
當RSI<30,代表市場過冷,接下來有可能反轉向上

不過也會有不同的解讀方式
以50做為中間值,向上穿越50表示進入多頭
並且>70表示多頭正處於強勢期,應繼續站在多方
反之,向下穿越50表示進入空頭
並且<30則代表空頭強勢,應繼續站在空方
RSI超買超賣




2.黃金交叉、死亡交叉
除了上面提到的n一般軟體預設是14之外
你還會看到有些軟體有一個signal預設值是6
這是把算出來RSI再做一次指數平均的計算(對,又是EMA)
算出來的數值就會變得比較平滑
因此我們就會得到RSI[14]這條快線,以及Signal[6]這條慢線
這樣就能做到我們前面介紹均線還有KD時所提過的"黃金交叉"與死亡交叉"了

當快線由下往上穿過慢線,代表黃金交叉,偏多
當快線由上往下穿過慢線,代表死亡交叉,偏空

但以預設的參數來說,太長穿上穿下了
倒不如簡單以RSI的數值變化來做判斷就好
所以如果你不需要看Signal這條線,可以把參數設為0


RSI的注意事項

這概念與介紹KD那個單元時相似,我就直接複製貼上了

1.鈍化
雖然常見的用法是在超買時賣出,在超賣時買進
但要注意RSI有所謂的"鈍化"
舉個例子,在RSI指標已經進入超買區賣出,但股價還是持續上揚
這樣你反而就賣得早了,這倒是還好
怕是怕有些人會去融券或期貨做空
這樣就會一直被上漲的指數"嘎空"
或者反過來說,進入超賣區開始買進,甚至融資或期貨做多
也可能會因為持續接刀子而導致資產縮水
這些問題都是在RSI指標鈍化時會出現的問題

2.背離
當股價出現新高,但RSI卻不比前一波RSI的高點來得高
就稱為背離,通常會拿來判斷行情將反轉向下
反之,當股價出現新低,但RSI的低點不比前一波RSI的低點來得低
則會判斷行情將反轉向上


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