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什麼是KD(隨機指標)?Stochastic Oscillator

什麼是KD





 
嗨大家好,我是凱文
今天要介紹的KD(隨機指標)
也是一個很多人在用的技術分析指標
他的用法比較偏向是找出超買與超賣的時間
然後在超買時進場做空,或在超賣時進場做多
通常這也叫做逆勢操作


KD(隨機指標)

KD隨機指標


KD是什麼?

概念
白話來說,KD是用來抓一段時間內的高低範圍
來判斷現在價格是範圍內的相對高點或者相對低點
並藉此推斷接下來趨勢逆轉的可能性
我們可以從KD的公式裡面看出端倪


公式計算
首先,要計算出RSV(未成熟隨機值)
RSV = (今日價格 - 過去n日最低價) / (過去n日最高價 - 過去n日最低價) * 100%
這邊你就能發現,這個公式再找今日價格的位置
是在過去一段時間內最高價與最低價之間的何處
(過去n日通常預設值是9)

再來要算的,是K值與D值
今日K值 = 0.33 * 今日RSV + 0.67 * 前一日K值
今日D值 = 0.33 * 今日K值 + 0.67 * 前一日D值
(如果沒有前一日的K值或D值,則帶入50%計算)

可以看到K值是在計算RSV的指數移動平均(EMA)
而D值則是計算K值的指數移動平均(EMA)
D值經過兩次的計算,自然會比K值來得更為平滑
所以K值又被稱為快線(反應較快),D值被稱為慢線(反應較慢)

KD值越高,意味著股價在近期的高點
反之,KD值越低,意味股價在近期的低點


KD如何使用?

1.超買、超賣
一般的定義如下
超買區:KD值>80,代表股價過高,有可能在接下來會回檔向下
超賣區:KD值<20,代表股價過低,有可能在接下來會反彈向上
KD超買超賣


但也有別種解讀
認為KD值>80,多方強勢,接下來會繼續往上進攻
而KD值<20,空方強勢,後續繼續下殺大跌



2.黃金交叉、死亡交叉
前面說到,K值快,D值慢
所以可以利用像是我們之前在均線提過,黃金交叉死亡交叉的概念
當K值由下往上穿過D值,代表黃金交叉,偏多
當K值由上往下穿過D值,代表死亡交叉,偏空
KD黃金交叉死亡交叉



KD的注意事項

1.鈍化
雖然常見的用法是在超買時賣出,在超賣時買進
但要注意KD有所謂的"鈍化"
舉個例子,在KD指標已經進入超買區賣出,但股價還是持續上揚
這樣你反而就賣得早了,這倒是還好
怕是怕有些人會去融券或期貨做空
這樣就會一直被上漲的指數"嘎空"
或者反過來說,進入超賣區開始買進,甚至融資或期貨做多
也可能會因為持續接刀子而導致資產縮水
這些問題都是在KD指標鈍化時會出現的問題

2.背離
當股價出現新高,但KD卻不比前一波KD的高點來得高
就稱為背離,通常會拿來判斷行情將反轉向下
反之,當股價出現新低,但KD的低點不比前一波KD的低點來得低
則會判斷行情將反轉向上



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